Elenco delle tesi il cui relatore è "Pellerey, Franco"

Filippo Grobbo. Vine copulas for capital requirements: a probability equivalent level analysis. Rel. Franco Pellerey. Politecnico di Torino, Corso di laurea magistrale in Ingegneria Matematica, 2024

Stefano Frigiola. Robust Bootstrap and GARCH process application for heating demand in Germany. Rel. Franco Pellerey, Abdelhak M. Zoubir. Politecnico di Torino, Corso di laurea magistrale in Communications And Computer Networks Engineering (Ingegneria Telematica E Delle Comunicazioni), 2022

Luca Serri. Gamma processes and their applications. Rel. Franco Pellerey. Politecnico di Torino, Corso di laurea magistrale in Ingegneria Matematica, 2020

Francesca Garibaldi. Extreme value theory with application to huge rainfalls. Rel. Franco Pellerey. Politecnico di Torino, Corso di laurea magistrale in Ingegneria Matematica, 2019

Francesca Leo. Statistics and Volleyball: detection of the most significant skills and their importance in the results prediction. Rel. Franco Pellerey, José Maria Fernandez Ponce. Politecnico di Torino, Corso di laurea magistrale in Ingegneria Matematica, 2019

Kamand Taghaboni. Time series modelling and analysis. Rel. Franco Pellerey. Politecnico di Torino, Corso di laurea magistrale in Ingegneria Matematica, 2018

Enrico Trogolo. Applicazione di modelli di ottimizzazione per portafogli di asset finanziari = Application of optimization models for portfolios of financial assets. Rel. Franco Pellerey, Franco Varetto. Politecnico di Torino, Corso di laurea magistrale in Ingegneria Matematica, 2018

Giorgio Bella. Strumenti quantitativi e loro implementazione software per l'analisi di portafogli finanziari con approfondimenti sui modelli GARCH multivariati = Quantitative tools and their software implementation for financial portfolios analysis with insights on multivariate GARCH models. Rel. Franco Pellerey. Politecnico di Torino, Corso di laurea magistrale in Ingegneria Matematica, 2018

Fabrizio Lasaponara. Strumenti quantitativi e loro implementazione software per l’analisi di portafogli finanziari con approfondimenti sui modelli GARCHL avanzati = Quantitative instruments and their software implementation for financial portfolios analysis with insights on advanced GARCH model. Rel. Franco Pellerey. Politecnico di Torino, Corso di laurea magistrale in Ingegneria Matematica, 2018