![]() | Livello precedente |
Alessandro Orame.
Dynamic Hedging of exotic derivatives via Stochastic Optimization: development and benchmarking with Delta Hedging and Deep Hedging.
Rel. Paolo Brandimarte, Edoardo Fadda, Giovanni Amici. Politecnico di Torino, Corso di laurea magistrale in Ingegneria Matematica, 2025