La tesi in oggetto è stata sviluppata presso Sella Financial Markets, divisione del gruppo Sella che si occupa di trading in conto proprio sui mercati finanziari e svolge attività di market making per fornire liquidità ai mercati e migliorarne l’efficienza. L’obiettivo del progetto è di sviluppare una libreria che possa affiancare il lavoro di trader e di strategie di trading. La liberia SFMQuantLib può essere utilizzata per la calibrazione dei dati di mercato, per il calcolo dei fair values e per la valutazione di ogni tipo di sensitività. In particolare, l'ambito affrontato è stato quello delle opzioni vanilla europee: sono stati implementati modelli di pricing tramite le classiche formule di Black e Scholes, ma anche seguendo il modello variance-gamma, che cerca di superarne alcuni dei limiti maggiori.