Questa tesi si propone l’obiettivo di effettuare l’analisi e la previsione del prezzo spot dell’energia elettrica studiando, in particolare, il caso del mercato svizzero. Questa indagine è di particolare rilevanza dal momento che, in Europa, il settore energetico, a seguito della liberalizzazione avvenuta negli anni ’90, è in continuo mutamento e fortemente competitivo. Questi cambiamenti, avvenuti per adempiere alla necessità di minimizzare i prezzi dell’energia, hanno avuto come conseguenza una maggiore omogeneizzazione e regolamentazione a livello Europeo e hanno condotto alla nascita, pressoché spontanea, della Borsa Elettrica. Questo innovativo strumento, attorno al quale ruotano ingenti profitti di numerose aziende, ha reso di fondamentale importanza disporre dei più precisi modelli di previsione che acquisiscono ancora maggiore importanza se introdotti in mercati nei quali il numero delle transazioni risulta esiguo, per cui i prezzi che emergono non incorporano una quantità sufficiente di informazioni per essere considerati efficienti.