Questa tesi replica il test di bontà di adattamento per famiglie parametriche di copule Archimedee proposto da Savu e Trede (2008). Dopo la definizione delle famiglie Archimedee e dopo aver richiamato la metodologia basata sulla Kendall distribution function, si implementa il test con stima CML del parametro sotto H0 e approssimazione della distribuzione della statistica di test T ottenuta attraverso bootstrap parametrico. L’accuratezza del test viene analizzata con simulazioni Monte Carlo in termini di dimensione e potenza, variando campione e dimensione. L’applicazione empirica riguarda i rendimenti azionari di sei titoli dell’indice S&P500 Chemicals, con stima dei parametri delle famiglie candidate e confronto dei p-value. Il lavoro fornisce una replica della procedura e un quadro operativo per applicazioni su dati reali.