Gaia Galizia
Test di bontà di adattamento per copule Archimedee: simulazioni e applicazione a rendimenti azionari = Goodness-of-Fit Tests for Archimedean Copulas: Simulations and Application to Stock Returns.
Rel. Gianluca Mastrantonio. Politecnico di Torino, Master of science program in Mathematical Engineering, 2026
|
Preview |
PDF (Tesi_di_laurea)
- Thesis
Licence: Creative Commons Attribution Non-commercial No Derivatives. Download (6MB) | Preview |
Abstract
Questa tesi replica il test di bontà di adattamento per famiglie parametriche di copule Archimedee proposto da Savu e Trede (2008). Dopo la definizione delle famiglie Archimedee e dopo aver richiamato la metodologia basata sulla Kendall distribution function, si implementa il test con stima CML del parametro sotto H0 e approssimazione della distribuzione della statistica di test T ottenuta attraverso bootstrap parametrico. L’accuratezza del test viene analizzata con simulazioni Monte Carlo in termini di dimensione e potenza, variando campione e dimensione. L’applicazione empirica riguarda i rendimenti azionari di sei titoli dell’indice S&P500 Chemicals, con stima dei parametri delle famiglie candidate e confronto dei p-value. Il lavoro fornisce una replica della procedura e un quadro operativo per applicazioni su dati reali.
Relators
Academic year
Publication type
Number of Pages
Course of studies
Classe di laurea
Aziende collaboratrici
URI
![]() |
Modify record (reserved for operators) |
