Il problema di pricing dinamico di un prodotto ad orizzonte di vendita T e inventario finiti e senza possibilità di rifornimento può essere applicato al più specifico problema di vendita di biglietti aerei, in cui abbiamo un numero finito di posti volo e siamo interessati a modificarne il prezzo nel tempo in modo da massimizzare il profitto. In questa tesi si è scelto di affrontare questo problema con un modello di pricing rientrante nella categoria passive learning, ovvero una volta osservata la domanda scegliamo il successivo prezzo ottimale senza forzare una qualche variazione di questo. A ciò aggiungiamo l’elemento di previsione della domanda assumendo nota la funzione del valore atteso di vendita ma non i suoi parametri, che andranno stimati in base alle vendite effettuate.