La tesi effettua un’analisi sui modelli statistici di default, in particolare vengono analizzati i modelli di portafoglio di credito della famiglia Jungle, con focus sui due sotto-modelli Dandelion e Diamond. Il modello Jungle è conosciuto in letteratura con il nome “Ising” e si basa sul principio di Massima Entropia (MaxEnt). Nel dettaglio, la tesi presenta nel primo capitolo una trattazione delle tre componenti del rischio di credito, descrivendo la probabilità di default (PD), l’esposizione in caso di insolvenza (EAD) e il tasso di perdita in caso di insolvenza (LGD). Viene inoltre presentato il significato economico-finanziario dei concetti di perdita attesa (Expected Loss) e perdita inattesa (Unexpected Loss) e le implicazioni che questi due valori hanno sui regolamenti bancari.