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Analisi stocastica e previsione di serie temporali: il caso del prezzo dell’energia elettrica. = Stochastic analysis and forecasting of time series: the case of the price of electricity.

Andrea Tallone

Analisi stocastica e previsione di serie temporali: il caso del prezzo dell’energia elettrica. = Stochastic analysis and forecasting of time series: the case of the price of electricity.

Rel. Stefania Tamea, Davide Poggi. Politecnico di Torino, Corso di laurea magistrale in Ingegneria Energetica E Nucleare, 2018

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Abstract:

La previsione dei prezzi dell’energia elettrica rappresenta un tassello fondamentale per mercati deregolamentati, la competizione fra i soggetti che ne fanno parte rende essenziale prevedere i profili di carico e prezzo al fine di massimizzare i profitti e pianificare le strategie di offerta. In letteratura vi è un mancanza sostanziale riguardo al mercato Italiano perciò questa trattazione cerca di fornire una panoramica a riguardo, si presenta l’attuale stato dell’arte e un confronto diretto con esso. In primo luogo si analizzano la struttura e le caratteristiche del mercato Italiano, i profili di prezzo derivati dai mercati di borsa e l’influenza delle variabili endogene. Il metodo di previsione ha l’intento di adattarsi alla complesse caratteristiche di non linearità tipiche del caso, è un modello basato sull’approssimazione locale dello spazio delle fasi costruito a partire dalle serie storiche, combinato al concetto di “nearest neighbor”. I risultati riguardano l’influenza dei periodi di calibrazione e di previsione sulla previsione stessa, da subito con la sola serie storica in ingresso e poi includendo variabili aggiuntive. Il risconto con lo stato dell’arte è stimolante ed il margine di miglioramento concreto.

Relators: Stefania Tamea, Davide Poggi
Academic year: 2018/19
Publication type: Electronic
Number of Pages: 141
Subjects:
Corso di laurea: Corso di laurea magistrale in Ingegneria Energetica E Nucleare
Classe di laurea: New organization > Master science > LM-30 - ENERGY AND NUCLEAR ENGINEERING
Aziende collaboratrici: UNSPECIFIED
URI: http://webthesis.biblio.polito.it/id/eprint/9268
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