Silvia Bongiovanni
Il mercato elettrico italiano e il pricing di opzioni finanziarie: applicazione del modello HJM = Italian Electricy markets and pricing of financial option: an application of HJM model.
Rel. Vittorio Verda. Politecnico di Torino, Corso di laurea magistrale in Ingegneria Energetica E Nucleare, 2018
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Abstract
Il tema principale dell’elaborato è l’approfondimento di cosa accade in seguito alla produzione di energia ed è stato realizzato proprio all’interno di un’azienda che opera in quest’ambito. Vengono quindi descritti i mercati elettrici e viene posta particolare attenzione ad una specifica tipologia di contratto: l’opzione finanziaria, la cui diffusione è aumentata notevolmente anche nel settore energetico. Il primo capitolo contiene una breve descrizione della azienda ERG Power Generation inerente la sua storia, dalle origini ai giorni attuali, i suoi parchi produttivi e la sua organizzazione aziendale, con una particolare attenzione rivolta all’Energy Management. Nel secondo capitolo è analizzato il mondo dei mercati elettrici italiani: quanti e quali sono( MGP, MI, MSD, mercati OTC etc.), come sono strutturati, da chi sono gestiti, quali sviluppi futuri potranno avere (Capacity Market).
Il terzo capitolo affronta il concetto di opzione finanziaria, scendendo nel dettaglio sulle sue tipologie, sui fattori da cui è influenzata, sui suoi utilizzi
Relatori
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Aziende collaboratrici
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