L’argomento di questa tesi è la previsione del prezzo di mercato elettrico usando i dati relativi alla stagionalità; quindi, si vuole dimostrare che grazie all’utilizzo di questi si può prevedere un prezzo o perlomeno una tendenza di prezzo. Lo studio è stato svolto utilizzando il concetto delle dummy variables che permettono di riportare variabili qualitative (ad esempio il giorno della settimana) in variabili quantitative utili per l’analisi dei dati. Sfruttando un dataset contenente le variabili dummy sono stati calcolati i coefficienti legati a queste che esprimono la correlazione di un data dummy, rappresentante un giorno specifico, con il PUN (Prezzo Unico Nazionale).