Nino Guglielmo Nargiso
Quantum Portfolio Optimization.
Rel. Laura Rondi, Franco Varetto. Politecnico di Torino, Corso di laurea magistrale in Ingegneria Gestionale, 2022
Abstract
Partendo dal Quantum computing andrò a svolgere un confronto tra calcolo quantistico e calcolo tradizionale, ottimizzando un problema di minimo che sfrutta il Modello di Markowitz, il VaR e l’Expected Shortfall. Il tutto verrà sviluppato senza escludere la possibilità di poter introdurre nuovi modelli al fine di arrivare ad un risultato più preciso.
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