La presente tesi si propone di analizzare il metodo di valutazione delle banche di importanza sistemica globale (le cosiddette G-SIBs) e il requisito addizionale di assorbimento delle perdite (HLA) proposti dal Comitato di Basilea. Il Comitato attribuisce alle banche un requisito di capitale da detenere in base al punteggio calcolato. Esso è la media ponderata di dodici indicatori, che rappresentano i diversi aspetti che rendono sistemica una banca. L’analisi eseguita applica un modello di regressione lineare multipla agli indicatori delle banche del campione stabilito dal Financial Stability Board per l’orizzonte temporale che va dal 2015 al 2020. Lo scopo è indagare se agli indicatori è attribuita la giusta ponderazione nel calcolo del punteggio di importanza sistemica globale di una banca e se il loro contributo rimane costante nel tempo.