Banche di importanza sistemica globale: una verifica statistica del modello del Comitato di Basilea = Global systemically important banks: a statistical test of the Basel Committee model

La presente tesi si propone di analizzare il metodo di valutazione delle banche di importanza sistemica globale (le cosiddette G-SIBs) e il requisito addizionale di assorbimento delle perdite (HLA) proposti dal Comitato di Basilea. Il Comitato attribuisce alle banche un requisito di capitale da detenere in base al punteggio calcolato. Esso è la media ponderata di dodici indicatori, che rappresentano i diversi aspetti che rendono sistemica una banca. L’analisi eseguita applica un modello di regressione lineare multipla agli indicatori delle banche del campione stabilito dal Financial Stability Board per l’orizzonte temporale che va dal 2015 al 2020. Lo scopo è indagare se agli indicatori è attribuita la giusta ponderazione nel calcolo del punteggio di importanza sistemica globale di una banca e se il loro contributo rimane costante nel tempo. La ricerca dimostra che gli indicatori utilizzati dal Comitato di Basilea non sono sempre tutti significativi al fine di identificare le banche G-SIB durante il periodo di osservazione e che le loro ponderazioni non sono costanti, ma variano negli anni.