L’obiettivo di questo lavoro è verificare la presenza di anomalie di calendario sul mercato finanziario italiano. Verranno presi in considerazione due indici: il FTSE MIB, principale indice di benchmark dei mercati azionari italiani comprensivo dei 40 titoli con maggiore capitalizzazione, flottante e liquidità, e il FTSE Italia Mid Cap, composto dalle prime 60 società per capitalizzazione che non appartengono al primo indice. Saranno, inoltre, selezionate 30 imprese, appartenenti a questi due indici, cercando di ottenere una ampia diversificazione settoriale delle stesse allo scopo di evitare un indice di correlazione elevato tra gli andamenti delle quotazioni azionarie. Il periodo preso in esame va dal 2012 al 2019, considerando il valore dei titoli alla chiusura di ogni giorno di mercato.