La tesi tratta lo studio e l’analisi del mercato delle materie prime applicato all’intelligenza artificiale. In prima battuta si è analizzato il mercato delle commodity in generale, spiegando il meccanismo che regola la relazione tra i prezzi spot e future e fornendo una panoramica dei macro-fattori che influenzano la formazione dei prezzi. Successivamente sono state selezionate cinque commodity (cotone, oro, petrolio, rame e soia). Per ciascuna di esse sono stati approfonditi il mercato di riferimento a livello mondiale e i vari campi di applicazione. Nel terzo capitolo è stata valutata l’efficienza del mercato in forma debole attraverso il Variance Ratio Test e la regressione lineare.