Sviluppo di un modello di stress sui dati dei tassi di default aggregati della Banca d'Italia per alcuni settori economici. Lo studio econometrico dell'analisi sarà incentrato sul definire variabili macroeconomiche in grado di influenzare la solidità creditizia di tali settori. Per implementare l'analisi funzionale tra le variabili d'interesse si farà ricorso al modello logit (o modello logistico o regressione logistica).