La previsione del movimento dei prezzi azionari è da decenni oggetto di numerosi lavori di ricerca. Da sempre vi sono due fazioni contrapposte: i sostenitori della teoria dei mercati efficienti che asseriscono che i prezzi non possono essere predetti, e un’altra parte di ricercatori che, basandosi sui fondamenti dell’analisi tecnica, secondo cui il contenuto informativo dei mercati è già insito nelle fluttuazioni, pensano che i prezzi futuri possono essere predetti con un certo grado di accuratezza utilizzando modelli appropriati. Lo scopo di questo lavoro è l’implementazione di un framework per la previsione dei prezzi azionari basandosi su modelli di Deep Learning, una branca dell’Intelligenza Artificiale che si sta distinguendo in anni recenti grazie all’efficacia di strutture chiamate Reti Neurali Artificiali Profonde, che consentono di captare caratteristiche di funzioni altamente non lineari.