Rischio di commodity e di cambio nella commercializzazione di GPL: il caso Socogas S.p.A. = Commodity and exchange rate risks in the LPG commercialization: Socogas S.p.A. case study

Il presente elaborato si pone l’obiettivo di quantificare il rischio di mercato a cui è esposto il Gruppo Socogas nella commercializzazione di GPL. Tale analisi, che si concentra sui due rischi più rilevanti per la Società, ovvero quello di commodity e di cambio, è stata effettuata utilizzando il modello del Value-at-Risk (VaR), nella sua variante dell’Earnings-at-Risk (EaR).