Pricing dinamico di biglietti aerei: applicazione al caso Alpitour S.p.A. = Dynamic pricing of airline tickets: application to the Alpitour S.p.A. case

Il problema di pricing dinamico di un prodotto ad orizzonte di vendita T e inventario finiti e senza possibilità di rifornimento può essere applicato al più specifico problema di vendita di biglietti aerei, in cui abbiamo un numero finito di posti volo e siamo interessati a modificarne il prezzo nel tempo in modo da massimizzare il profitto. In questa tesi si è scelto di affrontare questo problema con un modello di pricing rientrante nella categoria passive learning, ovvero una volta osservata la domanda scegliamo il successivo prezzo ottimale senza forzare una qualche variazione di questo. A ciò aggiungiamo l’elemento di previsione della domanda assumendo nota la funzione del valore atteso di vendita ma non i suoi parametri, che andranno stimati in base alle vendite effettuate. Grazie ai dati forniti dall’azienda Alpitour S.p.A. vedremo com’è possibile adattare la strategia di pricing ad un contesto reale e come essa performa. Il risultato principale di questa tesi è un bound sul regret dell’azienda, ovvero sulle perdite attese dovute all’utilizzo della policy proposta invece di quella ottimale, che sul lungo periodo risulta essere log^2(T) senza necessità di utilizzo di alcuna forma di learning attivo. Concluderemo quindi che, nel caso di vendita di biglietti aerei, utilizzando questo modello non è necessaria una variazione attiva dei prezzi, e quindi un controllo puntuale di questi ultimi, ma è più conveniente per l’azienda spendere risorse nello studio della risposta dei possibili compratori ai vari prezzi proposti, in modo da conoscere la funzione di domanda attesa e poter quindi simulare le vendite per determinare in anticipo i prezzi ottimali.