Dagli anni 2000 alla pandemia da SarsCov2: Mercati, propagazione dello shock finanziario e dinamica delle frontiere efficienti di un portafoglio titoli tramite il modello di selezione di Markowitz. = From the 2000s to the SarsCov2 pandemic: Markets, financial shock propagation and efficient frontier dynamics of a securities portfolio using the Markowitz selection model.

Francesco Paglia

Rel. Franco Varetto. Politecnico di Torino, Corso di laurea magistrale in Ingegneria Gestionale, 2021

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Abstract:	Il presente lavoro si propone di comprendere meglio le dinamiche ventennali della frontiera efficiente su un portafoglio titoli implementato tramite il modello di Markowitz, con particolare attenzione al connubio tra sistema globale, economico e sociale del periodo e il mercato finanziario.
Relatori:	Franco Varetto
Anno accademico:	2021/22
Tipo di pubblicazione:	Elettronica
Numero di pagine:	200
Soggetti:
Corso di laurea:	Corso di laurea magistrale in Ingegneria Gestionale
Classe di laurea:	Nuovo ordinamento > Laurea magistrale > LM-31 - INGEGNERIA GESTIONALE
Aziende collaboratrici:	Politecnico di Torino
URI:	http://webthesis.biblio.polito.it/id/eprint/20307

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