Modelli GLM per la tariffazione di un prodotto Cat-Nat sulla grandine con Reale Mutua Assicurazioni = GLM models for pricing a Cat-Nat insurance product on hail with Reale Mutua Assicurazioni.

Il progetto di tesi prevede lo sviluppo di modelli GLM finalizzati alla tariffazione di un prodotto assicurativo Cat-Nat riguardante gli eventi atmosferici. La Legge di Bilancio del 30 dicembre 2023 ha infatti reso obbligatoria la copertura assicurativa per le aziende con sede legale in Italia entro il 31 dicembre 2024. Per questo motivo compagnie come Reale Mutua Assicurazioni stanno cercando di adattarsi il più possibile alle esigenze del loro mercato e del mercato italiano. Per la tariffa si è partiti sviluppando un modello di Poisson di frequenza, definita come numero sinistri su numero rischi assunti in portafoglio dalla compagnia e un modello Gamma di grado medio di danno, una misura del costo di un sinistro sulla base del valore assicurato nella polizza. La novità del prodotto è aver inserito all'interno dei modelli la variabile del Gruppo Prodotto, rendendo la predizione trasversale a più beni assicurati. Successivamente, si è ridotto il rumore nella predizione del modello di frequenza smussando le differenze territoriali e rendendo più omogenea la rischiosità delle province italiane. In seguito, dopo aver verificato di non perdere generalità e che la nuova approssimazione si adatti bene ai dati osservati, si è prodotta un'unica variabile geografica, chiamata Rating Area, che aggrega l'Italia in diversi cluster di rischiosità crescente di accadimento dell'evento atmosferico (nello specifico la grandine). I modelli GLM di frequenza e grado medio di danno sono stati in seguito riadattati introducendo il fattore Rating Area a descrizione del territorio. Infine, è stato determinato il tasso del prodotto Cat-Nat attraverso un modello GLM Gamma , che produce un fit dei valori provenienti dalla moltiplicazione di frequenza e grado medio di danno.