Il pricing dei derivati è uno dei problemi centrali nell’ambito della finanza quantitativa e riveste un'importanza cruciale nel processo di sintesi di tali strumenti, oltre che nello sviluppo di strategie di trading e nella gestione dei rischi. Nel contesto dei mercati contemporanei, caratterizzati da elevata incertezza, la capacità di stimare accuratamente il prezzo di questi strumenti influisce direttamente sulla competitività dei prodotti finanziari, poiché consente di ottimizzare la progettazione e l'offerta di nuovi titoli. Inoltre, il calcolo del fair value di un derivato fornisce importanti informazioni su variabili non direttamente osservabili, come la volatilità del titolo sottostante. Questa tesi, di natura sperimentale e condotta in collaborazione con Sella Financial Markets, la divisione mercati del gruppo Sella, ha portato allo sviluppo di un motore di pricing basato su metodi Monte Carlo, con lo specifico obiettivo di valutare strumenti finanziari esotici, come certificati d'investimento e opzioni con multiple barriere.