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Lévy Process in finance and estimation of the Variance Gamma parameters

Simone Partenza

Lévy Process in finance and estimation of the Variance Gamma parameters.

Rel. Patrizia Semeraro. Politecnico di Torino, Corso di laurea magistrale in Ingegneria Gestionale (Engineering And Management), 2019

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Abstract:

The first part is adescription of the Lévy process theory and their application in finance. In the second one of them, the Variance Gamma, has been analyzed deeper with an estimation of its parameters from a data sample.
Relatori: Patrizia Semeraro
Anno accademico: 2019/20
Tipo di pubblicazione: Elettronica
Numero di pagine: 56
Soggetti:
Corso di laurea: Corso di laurea magistrale in Ingegneria Gestionale (Engineering And Management)
Classe di laurea: Nuovo ordinamento > Laurea magistrale > LM-31 - INGEGNERIA GESTIONALE
Aziende collaboratrici: NON SPECIFICATO
URI: http://webthesis.biblio.polito.it/id/eprint/13511
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