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Ottimizzazione statica di portafoglio: analisi comparativa di approcci robusti e basati sui fattori = Static portfolio optimization: comparative analysis of robust and factor based approaches

Lorenzo Paletto

Ottimizzazione statica di portafoglio: analisi comparativa di approcci robusti e basati sui fattori = Static portfolio optimization: comparative analysis of robust and factor based approaches.

Rel. Paolo Brandimarte. Politecnico di Torino, Corso di laurea magistrale in Ingegneria Matematica, 2021

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Abstract:

L'ottimizzazione di portafoglio in media-varianza è estremamente diffusa e utilizzata dagli investitori di tutto il mondo, ciononostante questo approccio presenta diverse debolezze, tra cui l'elevato numero di parametri necessari in input e la sensibilità alle loro piccole variazioni. In questa tesi presentiamo approcci robusti presenti nella letteratura dell'ottimizzazione di portafoglio che mirano ad arginare i problemi elencati: l'ottimizzazione robusta, l'approccio risk parity e la modelli basati su fattori di rischio. Dopo aver discusso i modelli di ottimizzazione li implementiamo su python e li compariamo con analisi uni e multi-periodali volte a confrontarne performance e stabilità.

Relatori: Paolo Brandimarte
Anno accademico: 2021/22
Tipo di pubblicazione: Elettronica
Numero di pagine: 79
Soggetti:
Corso di laurea: Corso di laurea magistrale in Ingegneria Matematica
Classe di laurea: Nuovo ordinamento > Laurea magistrale > LM-44 - MODELLISTICA MATEMATICO-FISICA PER L'INGEGNERIA
Aziende collaboratrici: NON SPECIFICATO
URI: http://webthesis.biblio.polito.it/id/eprint/19861
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