Le crisi che nel tempo hanno caratterizzato il mondo economico e finanziario hanno reso sempre più importante le dinamiche di strategia preventiva nel risk management; la simulazione di eventi negativi per analizzare gli effetti che essi possono avere sull’impresa o sull’ente rientra in tali dinamiche, permettendo al soggetto in analisi di poter rispondere con efficacia all’eventuale manifestarsi di tali eventi. Per questo motivo lo stress testing ha acquisito sempre più importanza nel risk management d’impresa, risultando ormai un tool di analisi fondamentale. L’obiettivo di questo progetto di tesi è di stimare un modello di tipo econometrico per effettuare degli stress test sull’economia italiana.