polito.it
Politecnico di Torino (logo)

Efficienza del mercato finanziario italiano: verifica statistica

Lorenzo Di Bari

Efficienza del mercato finanziario italiano: verifica statistica.

Rel. Franco Varetto. Politecnico di Torino, Corso di laurea magistrale in Ingegneria Gestionale, 2021

[img]
Preview
PDF (Tesi_di_laurea) - Tesi
Licenza: Creative Commons Attribution Non-commercial No Derivatives.

Download (24MB) | Preview
Abstract:

Il presente lavoro mira a verificare statisticamente l'efficienza del mercato azionario italiano sul lungo periodo. L'efficienza o la non efficienza di un mercato finanziario si basa sulla significatività o non significatività di particolari tendenze dei mercati denominate anomalie. Le anomalie analizzate in questo lavoro sono le cosiddette di calendario. Attraverso una differenza tra medie si è verificata la presenza e la successiva significatività delle anomalie di calendario.

Relatori: Franco Varetto
Anno accademico: 2020/21
Tipo di pubblicazione: Elettronica
Numero di pagine: 206
Soggetti:
Corso di laurea: Corso di laurea magistrale in Ingegneria Gestionale
Classe di laurea: Nuovo ordinamento > Laurea magistrale > LM-31 - INGEGNERIA GESTIONALE
Aziende collaboratrici: NON SPECIFICATO
URI: http://webthesis.biblio.polito.it/id/eprint/17696
Modifica (riservato agli operatori) Modifica (riservato agli operatori)